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事件研究中非连续交易数据的处理 [推广有奖]

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yahoocom 发表于 2006-7-5 17:41:00 |AI写论文

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请教一下，做事件研究时，遇到有非连续交易的股票价格序列应如何处理？是否就是不符合要求？
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关键词：交易数据 事件研究 股票价格 数据 研究 中非 交易

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duanyuehen 发表于4楼  查看完整内容

如果是考察事件的短期效应，可以将样本剔除；如果是考察事件的长期表现，可以用零收益补齐。个人观点，仅供参考：）

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沙发
旗木卡卡西 发表于 2006-7-6 06:39:00

实际情况都是非连续的，有谁见过连续的数据？？

非连续数据，样本空间足够大，是可以近似为连续的。

一想到经济学就头大……

藤椅
yahoocom 发表于 2006-7-10 15:54:00

那要多大才能算足够大？哪些文献有介绍？
板凳
duanyuehen 发表于 2006-7-11 09:14:00

如果是考察事件的短期效应，可以将样本剔除；如果是考察事件的长期表现，可以用零收益补齐。个人观点，仅供参考：）

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报纸
whobing 发表于 2006-7-11 11:04:00

eviews做时间序列分析不是可以把空缺数据用NA处理后，

再分析么？

I wish I knew how to quite you!

地板
johnblue 发表于 2006-7-15 17:03:00
我也为这个问题烦恼,听说可以用ACD模型,你可以去看看
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