关于卡尔曼滤波滞后阶和自变量的选择

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楼主

shx055 发表于 2010-12-9 16:49:41 |AI写论文

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小弟最近在学习卡尔曼滤波，看的是高铁梅老师的《计量经济分析方法与建模》。书中例题11.4，经济增长对钢材需求拉动作用的动态分析。想请问高手们，高老师是如何确定个变量的滞后阶的啊？
例题中，基本建设投资选择为滞后5期，房地产开发投资为滞后4期，出口商品总值选择了滞后7期。
我自己的思路是：1、确定最大滞后阶数，比如为8，然后依次考虑添加整个自变量的滞后8期,7期……1期的八个方程，然后依据AIC和SC准则选择最佳滞后阶。2、在确定好最佳滞后阶数以后，判断状态参数的显著性，选择具体的符合要求的自变量。
顺便将高老师的例题出处论文挂了出来，希望各位高手不吝指教啊~~