我看不明白什么是套期保值率？附一个题目。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在书上有看到
上行时：Su-So/So=u-1
下行时：Sd-So/So=d-1
Rf=p*(u-1)+(1-p)*(d-1)=>p=1+Rf-d/u-d

例题：某只股票当前价格40元，附有一看涨期权，期限6个月，该股票预计有50%可能，涨到48元，50%可能跌至30元，行权价格为46元，求该期权的套期保值率？（题目大概就是这样，我写的时候手头没有拿书，凑合看下）
p=(6-0)/（48-30）=0.33

我的问题是:我们的书上有p出现的一共只有上面我写的哪一点，可是和下面的他紧接着出的例题好像没有上面关系，弄的我两个东西都不懂。求教高手。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：套期保值率 套期保值 保值率 不明白 我的问题 题目 保值率

这是期权估价的内容  不过我的理解是你把他弄混了 里面的数字都可能是错的
套期保值比率=（Cu-Cd）/（Su-Sd）
风险中性原理是Rf=p*(u-1)+(1-p)*(d-1)
求出来的p是股价的上行概率  并不是套期保值比率

哦，是我弄混了，这些东西真的是太繁琐了，谢谢你的指点.