【请教】关于AR模型

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看文献，有点不太明白的地方~请教一下各位~先谢谢了~
具体是这样的：有两列数据，其中因变量有自相关性，所以想采用AR模型消除其自相关性，然后得到的一组新的变量再和自变量进行建模，问题就是这组新的变量是什么呢？是残差还是误差？
还有一个问题，考虑自变量前后K期对于因变量的影响，进行多元回归，SAS要怎么实现？

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关键词：AR模型 自相关性 多元回归 自变量 相关性 请教 模型

能不能说的在具体一点，有可能指的是差分后的值~

先谢谢LS的~文献上是这么说的：
因变量序列可能存在自相关，所以利用AR(N)模型对因变量序列建模，然后针对”过滤“得到的因变量新息和自变量序列，简历多元回归模型~
本人表示理解无能~不知道哪个新息是什么~

夭妖 发表于 2010-12-11 21:41
先谢谢LS的~文献上是这么说的：
因变量序列可能存在自相关，所以利用AR(N)模型对因变量序列建模，然后针对 ...

我也不知道，也正遇到这个问题？现在您找到答案了吗？找到了，能否告知？