【求助】用stata作固定和随机效应回归后，sigma_u、sigma_e具体是什么

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如题。sigma_u和sigma_e是什么意思？还有rho是什么意思？
固定效应的corr(u_i, Xb)=0.05和随机效应的corr(u_i, X)       = 0又有什么内涵……

小弟初学。
先行谢过了！！！

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关键词：随机效应回归 Sigma Stata tata 随机效应 求助

u代表个体非观测效应，e是特异误差，u+e就是所谓的混合误差，，sigma_u就是个体效应的标准差，sigma_e你就知道了吧，rho是个体效应的方差占混合误差的方差的比重。corr(u_i, Xb)=0.05就是个体效应和yhat的相关系数啊，corr(u_i, X) = 0假定了个体效应与其他解释变量不相关。   你应该找本书好好看看，软件很重要，但原理更重要，祝你好运！

2# hifia 小弟不胜感激涕零！！

ray.. 发表于 2010-12-12 11:28 sigma_u和sigma_e是什么意思？还有rho是什么意思？

http://www.pinggu.org/bbs/thread-901199-1-1.html

并帖

xtreg y x*, i(i) fe


*其中的sigma_e可通过如下方式获得：
di sqrt(e(rss)/e(df_r))
*或
predict e,e
g e2=e^2/(_N-e(df_m)-1)
su e2
di sqrt(r(sum))


*其中的sigma_u可通过如下方式获得：
predict u,u
collapse u,by(i)
su u

学习了！！！！

学习，学习。。。

二楼正解，支持！

[帮忙看看随机效应回归结果可以直接用吗
Random-effects ML regression                    Number of obs      =      6318
Group variable: code                            Number of groups   =       702
Random effects u_i ~ Gaussian                   Obs per group: min =         9
                                                               avg =       9.0
                                                               max =         9
                                                LR chi2(1)         =  27445.57
Log likelihood  = -11814.746                    Prob > chi2        =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
         ifa |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        defa |   .3357433   .0004845   693.02   0.000     .3347938    .3366929
       _cons |   .0519462   .0197546     2.63   0.009     .0132279    .0906646
-------------+----------------------------------------------------------------
    /sigma_u |          0   .0460933                             .           .
    /sigma_e |   1.569999   .0139667                      1.542862    1.597613
         rho |  (omitted)
------------------------------------------------------------------------------
Likelihood-ratio test of sigma_u=0: chibar2(01)=    0.00 Prob>=chibar2 = 1.000
//bbs.pinggu.org/redirect.php?goto=findpost&pid=7844106&ptid=986020]2#[/url] hifia

u.org/redirect.php?goto=findpost&pid=9044631&ptid=986020]8#[/url] jiangyi731215
在上面回归的基础上做wald检验，常数项怎么做：下面只做了自变量的系数是否为1或为0的检验。
defa = 1
           chi2(  1) = 1.9e+06
         Prob > chi2 =    0.0000
test defa=0
( 1)  defa = 0
           chi2(  1) = 4.8e+05
         Prob > chi2 =    0.0000
请问这两个结果怎么理解？

学习了。