楼主: 口水菲菲
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求助:用均值方差法选择投资组合的问题!!! [推广有奖]

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楼主
口水菲菲 发表于 2010-12-13 05:24:46 |AI写论文
6论坛币
现在有4个股票a,b,c,d,它们每年的期望收益分别是:15%,12%,30%和22%,
它们各自的标准差分别是10%,8%,20%和16%,

它们之间的相关系数分别是:
(a,a)=1;(a,b)=0.6;(a,c)=0.2;(a,d)=0.5
(b,b)=1;(b,c)=-1;(b,d)=0.3
(c,c)=1;(c,d)=0.8
(d,d)=1

现在这四只股票的权重都一样,都等于25%,

假设如今有四种投资组合:

i)b和c;
ii)b和d;
iii)c和d;
iv)a,b和c


问题:请描述怎样从以上四种投资组合里选出最具有吸引力的均值方差的组合?(the most attractive mean-variance profile)

关键词:均值方差 投资组合 attractive variance attract 投资 选择

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