- 阅读权限
- 255
- 威望
- 0 级
- 论坛币
- 221 个
- 通用积分
- 0.9501
- 学术水平
- 0 点
- 热心指数
- 0 点
- 信用等级
- 0 点
- 经验
- 647 点
- 帖子
- 76
- 精华
- 0
- 在线时间
- 185 小时
- 注册时间
- 2010-3-31
- 最后登录
- 2025-7-19
硕士生
还不是VIP/贵宾
- 威望
- 0 级
- 论坛币
 - 221 个
- 通用积分
- 0.9501
- 学术水平
- 0 点
- 热心指数
- 0 点
- 信用等级
- 0 点
- 经验
- 647 点
- 帖子
- 76
- 精华
- 0
- 在线时间
- 185 小时
- 注册时间
- 2010-3-31
- 最后登录
- 2025-7-19
 | 开心 2018-9-1 18:17:21 |
|---|
签到天数: 2 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到
|
5论坛币
|
一家公司管理客户A的股票组合6500万,其beta为0.85,现在想将其beta值调高至1.05,问要买进或卖出多少张期货合约? (面值18.85万,beta 0.92)
-----------关键不是答案,是如何解这类问题。
可转股债1000单位,转换率20,转换溢价10%,delta为0.6 ,股价50。问可转股债的市场价值?如果进行delta中性对冲,要卖出多少股票,得到多少资金?如果当股票价格发为50.5,此对冲组和的盈亏是多少?(接上问)如果股价再发为51。01。delta发为0.62,盈亏多少?基二3、4两问,对冲策略应该怎样发化?
-------------------如何解这类问题 |
|