楼主: bb007
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求助股价的 conditional variance [推广有奖]

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bb007 发表于 2006-7-12 23:43:00 |AI写论文

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如果我要的是 return 的 conditional variance,那在eviews里的 equation estimation 用 AR(1) 是否合适,如
return c return(-1)

另外,ARCH-M选哪个好(none, sd, var)??
谢谢

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关键词:conditional condition variance varian dition 股价 variance conditional

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ermutuxia 发表于2楼  查看完整内容

看变量的显著性,以及残差是否还存在ARCH效应

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沙发
ermutuxia 发表于 2014-9-15 15:08:52
看变量的显著性,以及残差是否还存在ARCH效应
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