Hull的option futures and other derivative 第246页，关于二叉树定价

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Hull的option futures and other derivative 第246页，是说二叉树定价算出来的欧式期权和美式期权是一样的吗？
也就是说
European Call=American Call
European Put =American Put

区别就是如果美式期权put option如果提早执行，更贵，对么？

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关键词：Derivative futures Option future Other futures Derivative Option hull 二叉树

分情况来说。。。。

American Call & Put 计算比较复杂，实际都用Numerical methods来的，Hull那本书没有讲那么多。所以就说，原理一样，多个提前执行，反正价格不低于European Option就完了。

因为有个题让用二叉树计算欧式买权卖权的价格和美式买权卖权的价格
Hull的书上详细的讲了欧式的计算方法
我理解的是
美式的买权和欧式的买权价格是一样的
美式卖权比欧式卖权贵

是这样吗

木有人搭理555

林壑清 发表于 2010-12-22 11:36
因为有个题让用二叉树计算欧式买权卖权的价格和美式买权卖权的价格
Hull的书上详细的讲了欧式的计算方法
我理解的是
美式的买权和欧式的买权价格是一样的
美式卖权比欧式卖权贵

是这样吗

Hull articulates quite clearly on this point........You have to test at each node to determine whether to exercise early, for American options....