[转贴]科普一下随机微积分

楼主厉害  一定要赞一个

楼主后面还有内容吗？

        顺便说一句，在金融中大名鼎鼎的Black-Scholes-Merton微分方程，其实就是Feynman-7hKac定理的一个小小应用而已。
       如果我们计算不是h(X(T))的条件期望，而是exp(-r(T-t))h(X(T))的条件期望，基于同样的推导，我们可以到类似的偏微分方程：
                                       g_t(t,x) + \mu(t,x) g_x(t, x) + 1/2 \sigma^2(t,x) g_{xx}(t,x) = rg(t,x)
       这就是Black-Scholes-Merton微分方程。

BSM方程需要Girsanov变换(这也是个人认为这个模型的精髓所在), 并非只是FK公式的一个简单应用, 上面的公式也并不准确, 至少在完备市场假设下, 你应该选择正确的概率测度

楼主确实牛叉，不过俺基础都没打好。不知有没有意向科普一下随机过程，教材中虽然概念很多，但很难形象理解。

很给力，支持下

thanks for sharing

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