初学从王振龙先生编著的复旦大学教材＜＜时间序列分析＞＞

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初学从王振龙先生编著的复旦大学教材＜＜时间序列分析＞＞开始，目前书已读完。开始读时，认为这个时间序列分析有问题，主要从理论自相关函数引申出的样本自相关函数与偏自相关函数对ARMA,MA,AR，之至最后对传递函数模型ARIMAW进行定阶。那样本自相关函数会不会定错阶数，拖尾截尾的精度会不会有问题，模型差一阶，那谬以千里。之后，从公式中得到答案，样本的个数充分大时，r=(1/N)∑(xt*xt-k)推出的E（rk估）=（1-k/N）r真的式子精度得到提升。但当样本容量不够时，精度会下降。但当样本容量不够时，对样本自相关函数序列进行适应性检验时，低阶时的残差样本自相关函数是否显著非零，显著零是对其样本自相关进行判定的依据，这时小样本容易的纯随机序列检验公式Qlb=(m)(m+2)∑(n-k)^-1(retet-k)^2如何推出，不清楚，请坛中学友提示。
但这个小样本时的精度确实会下降。同时，对时序平稳的检验提出的游程与逆序数检验不够理想。提出一些自己看法与认识。
    另外书提供给论坛学友，这可是本人自己掏钱买的。

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关键词：时间序列分析 时间序列 复旦大学 王振龙 自相关函数