用卡尔曼滤波估计二因素利率期限结构模型的论文

phill 发表于 2010-12-26 21:48
你说得对。我的老师也建议过，读别人的论文，如果找不到具体操作方法，基本上可以跳过。很多文章不附具体过 ...

辛苦啦

确实不错的东西~

感谢楼主

多谢师兄分享

phill 发表于 2010-12-25 23:23
6# meishanjia1900  
过谦了。有几点看法：
1。P35-36，相关矩阵估计，你似乎用的是short rate本身，其实 ...

哇塞。建议3里面的几种参数估计方法可否用傻瓜语言说一下哈，我想学习一下，可是不知道仁兄在说什么。

看到这个帖子的时候，真的很开心，我正是一只菜鸟，看到你的程序说明以及数据排列，顿时知道了这些天困扰我的地方在哪里了，虽然你2年前就做了这些工作，但是它的指导作用还在传递，谢谢，我真的在想，自己做完全部论文后，是不是也应该认真整理总结一下，因为可能就有一只菜鸟会因为你的某个部分的工作而受益，会因为你清晰的思路而少走很多弯路！

真是篇好文章，感谢作者在两年前就写下这么细致的文章供新手学习！
非常感谢！

楼主给力！

看了楼主的贡献，作为上财即将进入该方向研究的博士的我感觉到如果中国的学术抱着如此宽容的态度，抱着舍得的进取精神，中国的学术道路才值得尊重，当然那些所谓的大牛是否能有如此坦荡的胸襟呢？前几天我想研究某老师的文章，拜读他的大作，想验证一下他的过程是否准确，写了5封邮件，都没有理会我，可见中国学术界的大度还是值得思考的，如果作者不愿意别人来推敲大作，那这样的学术不做也罢。。。。。只有大家都能够保证自己的作品是正确的才能促使中国高校学术竞争氛围，这样的进步才会得到国际的认可，我们才能赶得上发达国家的学术，乃至整个经济，文化，军事，生物，医药等，加油，谢谢楼主的大度，能接受质疑的文章就是好文章！！！！！！！！！！！不管是不是那么多创新！！！！态度更重要！！！

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