请问做VAR模型时，变量序列不稳定，但是AR根小于1，那方程是稳定的吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问做VAR模型时，变量序列不稳定，但是AR根小于1，那方程是稳定的吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 VaR 不稳定 方程 VaR 模型 变量 序列

VAR模型适用于平稳时间序列，如果各序列是非平稳的且单整，那么可以做差分的VAR模型，如果各序列是协整的，则可以做VECM模型，如果既不单整又不协整则可以用T-Y程序做分析，但是所有这些分析的应该保证模型的稳定才具有可靠性，即根在单位圆内，