[求助]调整季节波动的虚拟变量如何在Eviews中设置？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题 ，想请问怎么设置的，多谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏9 回帖

关键词：EVIEWS Eview Views 虚拟变量 view EVIEWS 调整 变量 虚拟 季节

我也想知道

如果是在回归方程中引入季节调整的虚拟变量的话，可以用@SEAS(d)这个函数。在QUICK-GENERATE SERIES BY EQUATION，弹出选项框中分别输入：

q1=@seas(1)

q2=@seas(2)

q3=@seas(3)

q4=@seas(4)

这样就生成了四个序列，q1-q4。分别代表四个季节。

说明：

当使用含有季节因素的经济数据进行回归分析时，可以对数据进行季节调整消除原数据带有的季节性影响，也可以使用虚拟变量描述季节因素，进而可以同时计算出各个不同季度对经济变量的不同影响。如果用虚拟变量，这时包含了4个季度的4种分类，需要建立3个虚拟变量。用Qi表示第i个季度取值为1，其他季度取值为0的季节虚拟变量，显然Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = 1 ，如果模型中包含常数项，则只能加入Q1，Q2，Q3 ，否则模型将因为解释变量的线性相关而无法估计，即导致虚拟变量陷阱问题。当使用月度数据时，方法与上述类似，但需要有11个虚拟变量。

季节调整(Seasonal Adjustment)

在序列窗口的工具栏中单击Procs/Seasonal Adjustment，有4种季节调整方法， X12方法、X11方法、Tramo/Seats方法和移动平均方法。

一、  Census X12方法

调用X12季节调整过程 Census X12，X12方法有5种选择框。

1．季节调整选择（Seasonal Ajustment Option）

① X11方法（X11 Method）这一部分指定季节调整分解的形式：乘法；加法；伪加法（此形式必须伴随ARIMA说明）；

② 季节滤波(Seasonal Filter)当估计季节因子时，允许选择季节移动平均滤波（可能是月别移动平均项数），缺省是X12自动确定。近似地可选择(X11 defaul)缺省选择。

③ 趋势滤波（Trend Filter (Henderson)）指定亨德松移动平均的项数，可以输入大于1和小于等于101的奇数，缺省是由X12自动选择。

④ 存调整后的分量序列名（Component Series to save）X12将加上相应的后缀存在工作文件中。

2．ARIMA选择（ARIMA Option）

X12允许你在季节调整前对被调整序列建立一个合适的ARMA模型。可以在进行季节调整和得到用于季节调整的向前/向后预测值之前，先去掉确定性的影响（例如节假日和贸易日影响）。

①     数据转换（Data Transformation）

②     ARIMA说明(ARIMA Spec)

允许你在2种不同的方法中选择你的ARIMA模型。

·Specify in-line 选择

要求提供ARIMA模型阶数的说明（p，d，q）(P，D，Q)，缺省的指定是“(0 1 1)(0 1 1)”是指季节的IMA模型：

L是滞后算子，这里季节差分是指 ，季度数据时s =4；月度数据时s =12。

·Select from file X12将从一个外部文件提供的说明集合中选择ARIMA模型。

③     回归因子选择（Regressors）

允许你在ARIMA模型中指定一些外生回归因子，利用多选钮可选择常数项，或季节虚拟变量，事先定义的回归因子可以捕捉贸易日和节假日的影响。

④     ARIMA估计样本区间 (ARIMA Estimation Sample)

3．贸易日和节假日影响选择

4．外部影响(Outlier Effects)

5．诊断（Diagnostics）

二、X11方法

X-11法是美国商务部标准的调整方法(乘法模型、加法模型)，乘法模型适用于序列可被分解为趋势项与季节项的乘积，加法模型适用于序列可被分解为趋势项与季节项的和。乘法模型只适用于序列值都为正的情形。

关于调整后的序列的名字。Eviews在原序列名后加SA，可以改变序列名，将被存储在工作文件中。应当注意，季节调整的观测值的个数是有限制的。X-11只作用于含季节数据的序列，需要至少4整年的数据，最多能调整20年的月度数据及30年的季度数据。

三、移动平均方法

四、tramo/Seats

指数平滑

指数平滑是可调整预测的简单方法。当你只有少数观测值时这种方法是有效的。选择Procs/Exponential Smoothing ，提供以下信息：

一、 平滑方法 在5种方法中选择一种方法。

二、平滑参数 可以让Eviews估计它们的值。在填充区内输入字母e，Eviews估计使误差平方和最小的参数值。在填充区内输入参数值，所有参数值在0-1之间。

三、平滑后的序列名 Eviews在原序列后加SM指定平滑后的序列名，也可以改变。

四、估计样本 必须指定预测的样本区间。缺省值是当前工作文件的样本区间。

五、季节循环 可以改变每年的季节数（缺省值为每年12个月、4个季度）。

Hodrick-Prescott滤波

具体可参见高铁梅老师《计量经济分析方法与建模》，第二章。

[此贴子已经被作者于2008-8-27 11:43:05编辑过]

谢谢讲解

受益匪浅！

谢谢楼主详细的解答与释疑

谢谢了，受益匪浅

4# coral033
一、X11、X12 ，还有其他一个什么滤波的，的确是用于季节调整的。
通过不断的迭代运算，将序列中的季节周期波动给过滤掉，这是X11,X12的原理。X系列的季节调整算法，有很久远的历史，原先美国国家统计局用的是X11，后来经过演进、优化，现在一般用X12，就可以很好的祛除序列的季节周期，然后可以用一般的时间序列建模方法建模。
二、至于H-P滤波，这是用于计算经济周期的一个方法，我记得我用的一个软件，它用的是美国一百年的数据，通过H-P滤波，就可以算出经济的周期波动。
至于是否有你说的季节调整的功效，我还没认真查阅EVIEWS的教程。

不过你的回答很完整，的确是论坛里少有的能认真回答、解决问题的回帖。

谢谢楼上各位！