怀特检验异方差判定标准

顶一下。我也正在为White检验而纠结，只是我用的不是Eviews，而是R语言。。。。

若WT(g)=TR^2<卡方分布在某显著性水平下g的卡方值  那么模型中不存在异方差 （在该显著性水平下）
若大于则说明存在异方差（在该显著性水平下）
若异方差与X变量有关 则用X除以原回归式  即以1/X为权数做加权最小二乘估计  用eviews软件里面的option 健 选择weighted LS /TSLS 并在weight后面空白格里面输入1/X 点ok  再点击estimate equation 中的Ok键得到估计结果  再看有没异方差  如果有继续修正

wanghaojiang 发表于 2011-10-22 17:44
在克服异方差的时候，运用最小二乘法，权数怎么算？

权数可以重新生成一列数据1/x,比其他权重计算简单，而且结果比较准。具体可看网上李子奈老师的视频，讲的很清楚

很多有用的信息，谢了

l901974 发表于 2010-12-27 22:54
Obs*R-squared        11.60896            Probability                0.020509
上图中的这个表达式说明 ...

F-statistic        4.148468            Probability                0.011832
那这个表示什么？？如果F检验不通过，怀特检验还有效吗？？跪求~~~~~

5楼和7楼的不一样啊，到底哪个对啊。。

清荷1103 发表于 2010-12-27 23:24
White Heteroskedasticity Test:                                
                                
F- ...

27个属于小样本，所以看后面那个表？

有谁知道异方差怀特检验中卡方统计量的自由度是多少？假定原线性回归模型有K+1个解释变量（包括常数项）。卡方自由度的计算公式是（k+1）*（k+2）/2   ??哪里能找到具体计算过程？

计量没有学好