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如果有这样的联立方程：
GDP=C(0)+C(1)*M2+C(2)*INV+C(3)*GCE+u
M2=C(4)+C(5)*GDP+u
用TSLS或工具变量估计以上两个方程，尤其是第一个方程，工具变量用什么？是不是不少于4个？但外生只有两个（INV和GCE），那怎么办？拜托大家给个答案！谢谢了

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关键词：工具变量 联立方程 GDP INV 怎么办 求助 tsls

如果你用2阶段最小二乘法，就无需选择工具变量了。但要考虑：
2SLS主要用于过度识别的情况，你要先判断哪个方程是过度识别的。

如果你坚持用工具变量法，则要考虑两点：
一是它与随机误差项不相关，二是它与要替换的原来内生变量高度相关。这是选择工具变量的基本条件。

再补充一个问题：
对于第一个方程，如果用两阶段最小二乘法估计，那么是不是这样做，即M2对外生变量INV和GCE
回归然后用M2的拟合值代入方程一？可这样的话，不就造成完全共线性了吗？因为M2的拟合值
与INV和GCE是完全线性关系啊！困惑中，求解答！感谢！

谢谢耕耘使者的回答，可还是不明白
eviews软件2阶段最小二乘法估计是需要选择工具变量的阿！难道不是？

再补充一个问题：
对于第一个方程，如果用两阶段最小二乘法估计，那么是不是这样做，即M2对外生变量INV和GCE
回归然后用M2的拟合值代入方程一？可这样的话，不就造成完全共线性了吗？因为M2的拟合值
与INV和GCE是完全线性关系啊！困惑中，求解答！感谢！


例如，李子奈教材161页：
C=a0+a1*Y+a2*C(-1)+u1
I=b0+b1*Y+u1
Y=C+I+G
用2SLS估计第一个消费方程：
第一步：用y对c(-1)、G回归得到
yf=-719+1.32C(-1)+3.89G
yf表示y的拟合值
第二步用yf替代消费模型中的y，然后回归。
那么，yf和C(-1)不是明显的线性关系吗？怎么能放在一个方程中？？？？？？？？？？

lpchxj 发表于 2011-4-30 20:28
再补充一个问题：
对于第一个方程，如果用两阶段最小二乘法估计，那么是不是这样做，即M2对外生变量INV和GCE
回归然后用M2的拟合值代入方程一？可这样的话，不就造成完全共线性了吗？因为M2的拟合值
与INV和GCE是完全线性关系啊！困惑中，求解答！感谢！

第一个方程是不可识别的，所以无法估计。
第二个方程是过度识别的，应该用二阶段最小二乘法，因而并不存在多重共性问题。

6# 耕耘使者



那么，李子奈教材161页：
C=a0+a1*Y+a2*C(-1)+u1
I=b0+b1*Y+u1
Y=C+I+G
用2SLS估计第一个消费方程：
第一步：用y对c(-1)、G回归得到
yf=-719+1.32C(-1)+3.89G
yf表示y的拟合值
第二步用yf替代消费模型中的y，然后回归。
那么，yf和C(-1)不是明显的线性关系吗？怎么能放在一个方程中？？？？？？？？？？

大家帮忙解答一下吧，好困惑哦！

lpchxj 发表于 2011-5-1 08:32
6# 耕耘使者



那么，李子奈教材161页：
C=a0+a1*Y+a2*C(-1)+u1
I=b0+b1*Y+u1
Y=C+I+G
用2SLS估计第一个消费方程：
第一步：用y对c(-1)、G回归得到
yf=-719+1.32C(-1)+3.89G
yf表示y的拟合值
第二步用yf替代消费模型中的y，然后回归。
那么，yf和C(-1)不是明显的线性关系吗？怎么能放在一个方程中？？？？？？？？？？

李子奈的模型中，第一个方程是恰好识别的，当然可以使用二阶段最小二乘法。而且，C（-1）是前定变量，和y并不相关。
您为什么强烈认为二者相关呢？今年的收入与今年的消费相关，怎么认为今年的收入和去年的消费相关呢？

您好！耕耘使者。
之所以有共线性问题，不是说原模型，而是在2sls的第二阶段，因为要用y的拟合值代替y啊，
即第二阶段的估计方程不是这样吗：C=a0+a1*Yf+a2*C(-1)+u1

而y的拟合值yf：
yf=-719+1.32C(-1)+3.89G

这样一来，yf与C(-1)不相关吗？