[英文文献] 对平滑过渡自回归模型进行全面的线性检验 [推广有奖]

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企业社保286 发表于 2004-12-14 19:02:35 |AI写论文

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英文文献：对平滑过渡自回归模型进行全面的线性检验
英文文献作者：Dakyung Seong,Jin Seo Cho,Timo Ter?svirta
英文文献摘要：
摘要利用平滑过渡自回归模型，研究了检验线性条件的拟似然比统计量的零极限分布。通过解决双重识别问题，我们明确地证明了QLR检验统计量在零线性条件下弱收敛于高斯随机过程的一个泛函，这意味着Davies(1977, 1987)的识别问题在零线性条件下以两种不同的方式出现。我们使用指数星和logistic星模型来说明我们的理论，并进行蒙特卡罗模拟。最后，我们检验了德国货币需求、美国失业率增长率和德国工业生产中被忽略的非线性。这些经验例子也证明QLR检验统计量补充了Terasvirta(1994)中的拉格朗日乘子检验统计量的线性检验。