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【出版时间及名称】:银行业最优量化选股指标(金融工程 / 数量化选股) 2010/4/19
【作者】:华泰联合分析师 王红兵
SAC 执业证书编号:S1000207010092
【文件格式】:pdf
【页数】:30页
【目录或简介】:
一、分析与量化方法的介绍..................................................................................5
1.1、选股指标...............................................................................................5
1.2、股票池..................................................................................................5
1.3、分析与量化方法....................................................................................6
二、第一步——同类指标中的初次优选................................................................9
2.1、估值类指标的优选................................................................................9
2.2、基本面指标的优选..............................................................................11
2.3、经营能力类指标的选股能力比较.........................................................12
2.4、成长性指标的选股能力比较................................................................13
2.5、市值规模类指标的选股能力比较.........................................................15
2.6、市场行情指标的选股能力....................................................................16
2.7、银行业特有指标的选股能力................................................................18
2.8、各类指标中优选指标的小结................................................................20
三、第二步——指标选股能力的有效性分析.......................................................21
3.1、分析方法介绍.....................................................................................21
3.2、信息比率方法对选股能力有效性的分析..............................................22
3.3、收益率方法对选股能力有效性的分析..................................................24
3.4、选股有效性分析的结论.......................................................................25
四、第三步——稳定性筛选................................................................................26
五、结论............................................................................................................29
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