Stata时间序列分析

￥500.00 （共7天）

建模分析 形式：北京可现场，外地需远程

课程大纲或详细介绍:

讲师背景：

本硕毕业于南开大学和中国人民大学，经济学/统计学专业背景。目前工作于国家发改委下属研究院，任高级分析师，曾参与多个国家重大研究项目。
擅长专业领域：数据采集、清洗和分析建模

特色：

（1）由于非纯学术路线，因此课程主要面向实用分析，重在理解原理以及实务分析
（2）私人定制PPT教学，100% 纯手工 stata 代码，随时答疑解惑
（3）多年带学生经验，耐心可靠

课程大纲：

1. Stata 时间序列的基本操作

（1）数据的导入与导出

（2）时间序列数据的特点

（3）如何对时间序列数据进行描述性统计分析与作图

2. 自回归与移动平均模型（ARMA）

（1）简介

（2）AR(p)

（3）MA(q)

（4）ARMA(p,q)

(5) ARMA（p,q）的模型选择

3. 平稳性与可逆性

（1）什么是平稳性

（2）如何检验平稳性

（3）非平稳数据平稳化

（4）结构突变检验

4. ARCH与GARCH模型

（1）ARCH

（2）GARCH

（3）其他相关模型

5. 向量自回归（VAR）模型

（1）简介

（2）模型设定与估计

（3）格兰杰检验

（4）拓展

6. 协整与误差修正模型（VECMs）

（1）什么是协整

（2）误差修正模型


注：课程为一对一授课，按小时收费，网上标注的仅为一课时的价格