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商业银行经济资本管理研究

作　　者：彭建刚

出版社：中国金融出版社

出版时间：2011-9-1

版　　次：1

印刷时间：2011-9-1

I S B N：9787504960559

内容简介

　　《商业银行经济资本管理研究》是国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》（2007-2010）的金融学前沿研究成果，包括计量贷款组合经济资本的方法、测算贷款违约概率的方法、基于经济资本管理的贷款最优决策方法、经济资本最优配置的方法以及基于RAROC的贷款定价方法等方面的内容。
在《巴塞尔资本协议Ⅱ》和《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架下，《商业银行经济资本管理研究》提出的经济资本管理的理论和方法可用于我国商业银行的风险管理，也可用于银行业的金融监管。

作者简介

　　彭建刚，湖南长沙人，武汉大学经济学博士，曾留学美国和比利时。系湖南大学金融学科学术带头人，“985工程”首席科学家。现为中国金融学会理事，中国金融工程学年会常务理事，湖南大学金融学教授、博士生导师；校学术委员会委员兼经济学部学术委员会副主任，金融管理研究中心主任。长期从事商业银行管理的教学与科研工作，对商业银行经济资本管理、资产负债管理、地方中小金融机构发展和银行业宏观审慎管理作了较为系统的研究。已主持国家社会科学基金项目和国家自然科学基金项目多项，在 CSSCI、CSCD、SSCI和全国中文核心期刊发表学术论文100余篇。

第一章商业银行经济资本管理内涵及其研究的新进展
第一节经济资本管理的内涵
一、商业银行损失的划分
二、对付风险的基本手段
三、经济资本的内涵
四、经济资本管理的基本内容
第二节经济资本研究的新进展
一、对经济资本内涵认识的深化
二、经济资本计量研究的新进展
三、经济资本配置研究的新进展
四、简评
第三节国外两种银行经济资本计量方法的比较
一、违约概率的估计
二、违约损失率的估计
三、风险暴露的确定
四、经济资本的计量
五、违约相关性的估计
六、案例分析
第二章 CreditRisk+模型的拓展及其在中国商业银行经济资本计量中的应用
第一节 CreditRisk+模型的基本原理
一、模型的基本假设
二、违约事件分布
三、从违约事件分布到违约损失分布
四、违约损失分布的计算过程
五、非预期损失的计算
第二节 CreditRisk+模型在中国商业银行的应用方法
一、频带的划分
二、违约概率的估计
三、违约损失率的估计
四、计算贷款组合的非预期损失
第三节操作方法
一、数据的导入
二、贷款组合预期损失和非预期损失的计算
三、贷款组合违约损失分布图的制作
第四节算例分析
一、样本数据的采集
二、违约概率的估计
三、违约损失率的估计
四、样本数据的分组以及频带的划分
五、三种频带划分方式计算的结果及其比较
六、损失分布的非正态性检验
七、计算该贷款组合预期损失和非预期损失
八、比较分析
本章小结
第三章基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型
第一节多元系统风险因子CreditRisk+模型
一、原CreditRisk+模型及其缺陷
二、复合GammaCreditRisk+模型及其缺陷
三、两阶段CreditRisk+模型及其缺陷
四、基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的提出
第二节操作方法
一、程序和数据输入
……
第四章测算公司贷款违约概率的贷款违约表法，
第五章测算违约概率的有序多分类Logistic模型
第六章测算零售贷款违约概率的非线性时变比例违约模型
第七章基于贷款最优决策的商业银行经济资本管理系统
第八章商业银行经济资本配置方法
第九章基于RAROC的商业银行贷款定价方法研究结论
主要参考文献
附录：《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》课题组公开发表的主要学术论文
后记

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