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金融工程与风险管理技术

作　　者：（英）威尔莫特著，刘立新等译

出版社：机械工业出版社

出版时间：2009-4-1

版　　次：1

印刷时间：2009-4-1

I S B N：9787111260905

内容简介

　　 Paul Wilmott是享誉国际的金融工程学家，本书更是他的经典代表之作。全书结构严密，以非常简单通俗、易于操作的方式介绍了金融工程、风险管理及数量金融知识，也诠释了现代的数量金融方法、非概率统计模型和一些更为数理的技巧进行金融产品定价。使读者既能像专家一样谈论金融问题，也能有效通过考试。而学到这一切，却只需要很少的数学准备知识和基本的微积分。
本书既可以供金融学专业、金融工程学专业、金融数学专业本科高年级学生及研究生作为教材使用，又可以供从事金融产品定价、风险管理等工作的从业人员作为参考书。

作者简介

　　保罗·威尔莫特（Paul Wilmott），保罗·威尔莫特博士是著名金融工程学家，现任牛津大学教授，牛津大学数学金融学历项目创始人，英国皇家学会会员。CQF数量金融工程培训项目领导人。保罗·威尔莫特博士是享誉国际的金融工程学家，是英国皇家学会的研究学者，其研究领

译者序
作者简介
前言
教学建议
第1章产品和市场：权益、商品、汇率、远期和期货
第2章金融衍生工具
第3章（如何）预测市场
第4章必备数学知识（概述）
第5章二叉树模型
第6章资产的随机行为
第7章随机积分基础
第8章布莱克－斯科尔斯模型
第9章偏微分方程
第10章布莱克－斯科尔斯公式和希腊字母
第11章多项资产期权
第12章奇异期和路径依赖型期权
第13章障碍期权
第14章固定收益产品和分析：收益率、久期和凸度
第15章互换
第16章单因子利率模型
第17章利率衍生产品
第18章 HJM模型
第19章投资组合管理
第20章在险价值
第21章信用风险
第22章风险度量术和信用度量术
第23章崩盘度量术
第24章衍生产品进阶：案例分析
第25章单因素模型中的有阴差分法
第26章蒙特卡罗模拟及其相关方法
附录A 交易游戏

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