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1、有股票类量化策略开发经验，熟悉股票量价分析， 时间序列统计模型， 多因子模型， 机器学习模型；
2、熟练使用python， numpy，pandas, scikit-learn 等统计和机器学习开源框架
3、熟练使用至少一种量化回测框架：vnpy/zipline/backtrader，实际开发过量化策略;
4、认可量化投资分析和程序化交易理念，善于发现因子模型套利机会者优先；
5、大四/研二毕业生且能来北京办事处实习至少 3 个月以上优先，优秀者可以提供6个月到一年的实习机会；
6、过英语4、6级， 能阅读英文文献。
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