【职责】
•负责大宗商品量化投资策略的研发及策略管理,包括但不限于高频交易/统计套利/宏观对冲等/趋势交易等;
•完成策略的开发和测试,在给定的风险敞口内负责策略的投资管理,实现预期投资收益;
•协助相关信息技术系统的需求规划及系统建设。
【要求】
•5-12年知名机构大宗商品量化对冲、套利等投研经验,海外对冲基金、资管经验优先;
•熟练掌握Python,MatLab、C/C++,熟悉ORACLE、Sql Server、Mysql等数据库;
•知名院校计算机/金工/数量经济/数理金融/统计学/应用数学等相关专业;
【地点】上海/深圳
【wechat】Boomingjob
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