如果有研究汇率或者开放经济学的话，这篇论文值得参考。目录如下：

CHAPTER1 INTRODUCTION AND OVERVIEW 1

1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 New open economy macroeconomics and exchange rate pass-through . 3

3 Overview of the thesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4 The econometrics of exchange rate pass-through . . . . . . . . . . . . . 15

CHAPTER2 ESTIMATING NEW KEYNESIAN IMPORT PRICE

MODELS 41

1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2 New Keynesian import price equations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3 Empirical implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4 GMM estimation results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

5 Concluding remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

A Details on the derivation of the import price equations . . . . . . . . . . 71

B Variable definitions and sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

C Cointegration analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

CHAPTER 3 ASSESSING GMM AND ML ESTIMATES OF NEW

KEYNESIAN IMPORT PRICE EQUATIONS 105

1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

2 The data generating process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

3 Estimation procedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

4 Monte Carlo evidence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

5 Maximum likelihood estimation of New Keynesian import price equations

on UK data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

6 Concluding remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

CHAPTER 4 UNIT ROOTS AND EXCHANGE RATE

PASS-THROUGH TO UK PRICES 151

1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

2 The structural VAR methodology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

3 Estimates of exchange rate pass-through to UK prices . . . . . . . . . . 158

4 Simulation evidence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

5 Concluding remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

A Variable definitions and sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

B I(2) cointegration analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

CHAPTER 5 ASSESSING THE STRUCTURAL VAR APPROACH TO

EXCHANGE RATE PASS-THROUGH 193

1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

2 The model economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

3 Mapping from the DSGE model to a VAR . . . . . . . . . . . . . . . . 217

4 Simulation experiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

5 Concluding remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

A Equilibrium conditions DSGE model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

B Mapping from the VAR in relative prices to a VEQCM . . . . . . . . . 238

C The power of the cointegration test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

D Variable definitions and sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243