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《量化投资部运行制度(讨论稿)》
负责人：扶夏
一、部门工作内容
量化投资部主要从量化策略与量化模型研究两个角度来对基金给予支持；
---研究统计套利，并结合现有品种，定期更新统计套利策略；
---研究高频交易，制定高频交易策略，并研究高频交易程序化模型；
---对期权策略进行储备式研究。
---制定基金投资组合，并定期维护投资组合，适时进行风险对冲；
二、日常工作方式
1、股票配对交易策略定期分析报告
----研究员可对市场上所有股票进行统计套利研究，提供配对交易研究报告供基金经理参考；
----研究并不断修正统计模型，对突变过程进行识别、预测。
2、高频交易研究与程序化开发
不定期以研究团队或研究员个人方式，分别对量化算法、事件交易、偏差套利等进行研究从而出具研究报告，在条件允许的情况下，开发相关程序。
3、期权策略储备式研究
对期权组合，期权期货组合，期权现货组合等多种交易策略进行储备式研究，定期发布相关研究报告。
4、开发量化基金产品，定期维护投资组合
开发基于固定收益、股票、期货、期权等多种产品的量化基金产品，定期评估产品风险，定期维护投资组合，并适时对冲产品风险。
三、建议
1.量化投资在我国刚刚起步，期货期权等风险对冲工具正不断完善，需要不断的学习才能适应未来资本市场的需要，定期组织相关专题讨论学习；
1.不定期会布置研究任务，希望大家积极参与；
2.鼓励团队协作，相互帮助学习，共同成长。（绩效中，团队完成任务积分均有奖励）