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| 文件名: State space in Stata.pdf | |
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急求Stata 牛人帮助！！！！
我想建立状态方程包含AR(2)的空间状态模型，编辑如下命令： constraint define 1 [Lu]L.u=1 constraint define 2e.u=1 constraint define 3 [D.lny]u=1 sspace (Lu L.u,state noconstant noerror) /// (u L.u L.Lu e.u,state)/// (D.lny u D.lnk,noconstant),constraint (1/3) 请问哪里出错了？为什么总是显示"variable _cons not found r(111); "呢？ 我这样写命令的依据是模仿State space methods in Stata一文中的如下模型： State space methods in Stata文中给出的命令如下： (St. Louis Fed (FRED) macro data). constraint define 1 [Lf]L.f = 1. constraint define 2 [D.ipman]u1 = 1. constraint define 3 [D.income]u2 = 1. constraint define 4 [D.hours]u3 = 1. constraint define 5 [D.unemp]u4 = 1. constraint define 6 [var(f)]_cons = 1. sspace (f L.f L.Lf, state noconstant) ///> (Lf L.f, state noconstant noerror) ///> (u1 L.u1, state noconstant) ///> (u2 L.u2, state noconstant) ///> (u3 L.u3, state noconstant) ///> (u4 L.u4, state noconstant) ///> (D.ipman f u1, noconstant noerror) ///> (D.income f u2, noconstant noerror) ///> (D.hours f u3, noconstant noerror) ///> (D.unemp f u4, noconstant noerror), ///> covstate(diagonal) constraints(1/6)我现在要建立的模型类似于上述模型去掉第三个AR(1)方程，并且将f的系数固定为1 放入测量方程中，加入一个独立变量D.lnk。 求指导啊！{:soso_e154:}{:soso_e154:}{:soso_e154:} 附件为State space methods in Stata，希望能与大家讨论。 |
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