【求助】Stata 状态空间模型

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急求Stata 牛人帮助！！！！
我想建立状态方程包含AR(2)的空间状态模型，编辑如下命令：
constraint define 1 [Lu]L.u=1
constraint define 2    e.u=1
constraint define 3 [D.lny]u=1
sspace (Lu L.u,state noconstant noerror) ///
        (u L.u L.Lu e.u,state)///
       (D.lny u D.lnk,noconstant),constraint (1/3)
请问哪里出错了？为什么总是显示"variable _cons not found
                                                      r(111); "呢？
我这样写命令的依据是模仿State space methods in Stata一文中的如下模型：

State space methods in Stata文中给出的命令如下：
(St. Louis Fed (FRED) macro data). constraint define 1 [Lf]L.f = 1. constraint define 2 [D.ipman]u1 = 1. constraint define 3 [D.income]u2 = 1. constraint define 4 [D.hours]u3 = 1. constraint define 5 [D.unemp]u4 = 1. constraint define 6 [var(f)]_cons = 1. sspace (f L.f L.Lf, state noconstant) ///> (Lf L.f, state noconstant noerror) ///> (u1 L.u1, state noconstant) ///> (u2 L.u2, state noconstant) ///> (u3 L.u3, state noconstant) ///> (u4 L.u4, state noconstant) ///> (D.ipman f u1, noconstant noerror) ///> (D.income f u2, noconstant noerror) ///> (D.hours f u3, noconstant noerror) ///> (D.unemp f u4, noconstant noerror), ///> covstate(diagonal) constraints(1/6)我现在要建立的模型类似于上述模型去掉第三个AR(1)方程，并且将f的系数固定为1 放入测量方程中，加入一个独立变量D.lnk。
求指导啊！{:soso_e154:}{:soso_e154:}
附件为State space methods in Stata，希望能与大家讨论。

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关键词：状态空间模型 Stata 状态空间 tata State Space 空间 模型

第二行的constraint define 2  [u]  e.u=1不知道[u]为什么总是打不上去啊！

pX87dklm 发表于 2011-12-10 23:31
要思想，更要行动！

what do you mean???.?

r8xDg07c 发表于 2011-12-11 12:09
谢谢楼主

怎么竟是些无厘头的人！

没有下载到该模块呀 ，楼主是从公司买的吗？

yexingtianma 发表于 2011-12-12 16:42
没有下载到该模块呀 ，楼主是从公司买的吗？

不是啊，从Stata11就有state space model 了，我用的是论坛上下的破解版

我也是类似问题，显示 variable slope not found

看来做状态空间的人不多啊，没什么人有兴趣。楼主问题解决没有？

你把两种syntax搞混了。你既然用了noerror这个选项，就不能使用error-terms syntax，也就是说不能使用e.u这样的东西了。

你的问题我觉得可以这么解决，见这个例子：

1. webuse manufac, clear
   
2. constraint 1 [D.lncaputil]u = 1
   
3. constraint 2 [Lu]L.u = 1
   
4. sspace (D.lncaputil u d.lnhours, noconst) (u L.u L.Lu, state noconst) (Lu L.u, state noerror noconst), constraints(1/2)
   
5. searching for initial values ..........
   
6. (setting technique to bhhh)
   
7. Iteration 0:   log likelihood =  1586.8894  
   
8. Iteration 1:   log likelihood =  1597.8497  
   
9. Iteration 2:   log likelihood =  1599.7784  
   
10. Iteration 3:   log likelihood =  1599.9106  
    
11. Iteration 4:   log likelihood =  1599.9264  
    
12. (switching technique to nr)
    
13. Iteration 5:   log likelihood =  1599.9295  
    
14. Iteration 6:   log likelihood =  1599.9303  
    
15. Iteration 7:   log likelihood =  1599.9303  
    
16. Refining estimates:
    
17. Iteration 0:   log likelihood =  1599.9303  
    
18. Iteration 1:   log likelihood =  1599.9303  
    
19. 
    
20. State-space model
    
21. 
    
22. Sample: 1972m2 - 2008m12                          Number of obs   =        443
    
23.                                                   Wald chi2(3)    =     223.19
    
24. Log likelihood =  1599.9303                       Prob > chi2     =     0.0000
    
25. ( 1)  [D.lncaputil]u = 1
    
26. ( 2)  [Lu]L.u = 1
    
27. ------------------------------------------------------------------------------
    
28.              |                 OIM
    
29.    lncaputil |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
    
30. -------------+----------------------------------------------------------------
    
31. u            |
    
32.            u |
    
33.          L1. |   .4402825   .1286783     3.42   0.001     .1880776    .6924874
    
34.              |
    
35.           Lu |
    
36.          L1. |   .2746689   .0918844     2.99   0.003     .0945787     .454759
    
37. -------------+----------------------------------------------------------------
    
38. Lu           |
    
39.            u |
    
40.          L1. |          1  (constrained)
    
41. -------------+----------------------------------------------------------------
    
42. D.lncaputil  |
    
43.            u |          1  (constrained)
    
44.              |
    
45.      lnhours |
    
46.          D1. |   .5087012    .041427    12.28   0.000     .4275057    .5898966
    
47. -------------+----------------------------------------------------------------
    
48. Variance     |
    
49.   u          |   .0000209   8.29e-06     2.52   0.006     4.62e-06    .0000371
    
50.   D.lncapu~l |   .0000185   6.88e-06     2.69   0.004     5.00e-06     .000032
    
51. ------------------------------------------------------------------------------
    
52. Note: Tests of variances against zero are one sided, and the two-sided confidence intervals are truncated at zero.

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