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在R软件中可采用eacf函数对ARMA(p,q)模型进行定阶,只要安装TSA包然后再加载即可。下面是一个给定数据样本采用ARMA定阶的结果:
eacf(x)
AR/MA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 x x x x x x o x o o xxxx
1 x o o o x x o x o o xxxo
2 x x o o x x o o o o xoxo
3 x x x o x x o o o o xoxo
4 x x x o o x o o o o ooox
5 x x x x x o o x x x oooo
6 x x x x x x o o x o xooo
7 x x x x x x x o o o xooo
阶数可初步确定为ARMA(1,1)。

如果需要对FARIMA(p,d,q)模型进行定阶的话,在R中是不是也有类似快捷的办法?感觉应该会有的,不过不熟悉。望高手指教。


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