在R软件中可采用eacf函数对ARMA(p,q)模型进行定阶,只要安装TSA包然后再加载即可。下面是一个给定数据样本采用ARMA定阶的结果:
eacf(x)
AR/MA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 x x x x x x o x o o x x x x
1 x o o o x x o x o o x x x o
2 x x o o x x o o o o x o x o
3 x x x o x x o o o o x o x o
4 x x x o o x o o o o o o o x
5 x x x x x o o x x x o o o o
6 x x x x x x o o x o x o o o
7 x x x x x x x o o o x o o o
阶数可初步确定为ARMA(1,1)。
如果需要对FARIMA(p,d,q)模型进行定阶的话,在R中是不是也有类似快捷的办法?感觉应该会有的,不过不熟悉。望高手指教。