程式如下
VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance
system(model=var1)
variables xjpn xfra xsui
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10)

和
system(model=var1)
variables xjpn xfra
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=cc,variances=varma,pmethod=simplex,piters=10)

請問要怎麼做q-test和q^2 test 和 Lm-test??


如果可以的話，再請問什麼是wald test在garch模型是做什麼的??
為什麼要檢定這個??要怎麼用RATS檢定