用ＲＡＴＳVARMA-GARCH求Q-TEST與Q^TEST和LM_TEST

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

程式如下
VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance
system(model=var1)
variables xjpn xfra xsui
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10)

和
system(model=var1)
variables xjpn xfra
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=cc,variances=varma,pmethod=simplex,piters=10)

請問要怎麼做q-test和q^2 test 和 Lm-test??


如果可以的話，再請問什麼是wald test在garch模型是做什麼的??
為什麼要檢定這個??要怎麼用RATS檢定

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享1 收藏26 回帖

关键词：VARMA GARCH test ARCH ARMA method Error 程序

open data g10xrate.xls
data(format=xls,org=columns) 1 6237 usxjpn usxfra usxsui
*
set xjpn = 100.0*log(usxjpn/usxjpn{1})
set xfra = 100.0*log(usxfra/usxfra{1})
set xsui = 100.0*log(usxsui/usxsui{1})

system(model=var1)
variables xjpn xfra
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=cc,variances=varma,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rr)

set stdxjpn = rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdxfra = rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))

@mvqstat(lags=12)
# stdxjpn            
@mvqstat(lags=12)   
# stdxfra
@mvqstat(lags=12)
# stdxjpn  stdxfra

*****            
set stdxjpnsq = stdxjpn**2
set stdxfrasq = stdxfra**2
@mvqstat(lags=12)
# stdxjpnsq            
@mvqstat(lags=12)
# stdxfrasq
@mvqstat(lags=12)
# stdxjpnsq  stdxfrasq  

MV-GARCH, CC with VARMA Variances - Estimation by BFGS
Convergence in    49 Iterations. Final criterion was  0.0000090 <=  0.0000100
Usable Observations                      6235
Log Likelihood                     -9827.7680

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  XJPN{1}                       0.060308396  0.015420806      3.91085  0.00009197
2.  XFRA{1}                      -0.009395780  0.012048172     -0.77985  0.43547854
3.  Constant                      0.005012014  0.005979478      0.83820  0.40191689
4.  XJPN{1}                       0.029598971  0.011949975      2.47691  0.01325266
5.  XFRA{1}                       0.012787660  0.016278119      0.78557  0.43211735
6.  Constant                      0.000415551  0.006440767      0.06452  0.94855712
7.  C(1)                          0.008083047  0.001934824      4.17766  0.00002945
8.  C(2)                          0.010007940  0.001862310      5.37394  0.00000008
9.  A(1,1)                        0.162280512  0.012423597     13.06228  0.00000000
10. A(1,2)                       -0.051378510  0.008937164     -5.74886  0.00000001
11. A(2,1)                       -0.072296484  0.008588677     -8.41765  0.00000000
12. A(2,2)                        0.159728534  0.012205006     13.08713  0.00000000
13. B(1,1)                        0.785169448  0.018024268     43.56179  0.00000000
14. B(1,2)                        0.132182394  0.023606121      5.59950  0.00000002
15. B(2,1)                        0.077342080  0.020698414      3.73662  0.00018651
16. B(2,2)                        0.826789027  0.015027194     55.01952  0.00000000
17. R(2,1)                        0.571758103  0.008571492     66.70462  0.00000000

Multivariate Q(12)=      37.62994
Significance Level as Chi-Squared(12)=  1.76477e-004
Multivariate Q(12)=      42.19065
Significance Level as Chi-Squared(12)=  3.09325e-005
Multivariate Q(12)=      93.50358
Significance Level as Chi-Squared(48)=  9.28427e-005
Multivariate Q(12)=      30.20055
Significance Level as Chi-Squared(12)=       0.00260
Multivariate Q(12)=       1.87435
Significance Level as Chi-Squared(12)=       0.99958
Multivariate Q(12)=     112.42213
Significance Level as Chi-Squared(48)=  4.38121e-007

*****
RATS 8 Users Guide.pdf
Chapter 9: ARCH and GARCH
page ug-302 Univariate Diagnostics
        ug-303 Multivariate Diagnostics

感謝您!!!您真是個好人!!!
但我是rats7 沒有8
我正在等著蒐集論壇幣來買論壇上的8.0~這真的很苦惱我!!
@mvqstat(lags=12)和平方後的都是q-test的嗎??
還是其中有一個是wald test~
lag12應該是作者任意選的吧!
我想要請問，雙變量的平均方程式有兩條的話~
選aic 和 bic 是要分開來選，還是要兩條一起選啊?
用rats 要怎麼估計雙變量的兩條平均方程式的最適落後項?
可以打程式碼就自己選定罪是落後項，還是說要一個一個配自己去比較呢?
比較的基準是要符合white noise嗎?還是其實不用，因為平均方程式本來就無法符合white noise??

VAR-MVGARCH  ??

平均方程式是
VAR再加一個殘差落後項~

bang4kimo 发表于 2012-2-18 19:38
平均方程式是
VAR再加一個殘差落後項~

Chapter 7: Vector Autoregressions
page ug-211
Using VARLagSelect

@varlagselect(options)start  end
# list of variables

如果不是var的雙變量garch，是不是就不能用這個??
假如我是兩條平均方程式的雙變量garch，
那我要怎麼決定我這兩條的平均方程式，是要ar(1) ar(2) 或是ma(1) ma(2) 或是arma(1) arma(2)
這兩條芳程式是要分開選模(aic bic)
還是可以像var可以兩條平均方程式一起選模??
在rats上要如何使用???
謝謝您~熱心的回答我~

bang4kimo 发表于 2012-2-19 01:05
如果不是var的雙變量garch，是不是就不能用這個??
假如我是兩條平均方程式的雙變量garch，
那我要怎麼決定 ...

arma model for the mean
就照一般arma(p,q)model,选择p,q.

所以是兩條平均方程式分開選囉??

bang4kimo 发表于 2012-2-19 11:14
所以是兩條平均方程式分開選囉??

对,是这样.