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| 文件名: 个股收益数据.xls | |
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我现在有几百支股票月收益数据,有一些自变量相同样本期的月度数据以及相同样本期的无风险利率数据,然后想要对每一支股票用往前推三年的超额收益(收益减去无风险利率)对这些自变量进行滚动回归,每次往前移一个月,使每一个自变量前的回归系数对每一只股票都是一个随时间变化的序列值。请问在sas中应该如何编程实现?另外eviews是否能做这个回归?着急!在线等,请各位大侠赐教!!! trdmnt stkcd R rf X1 X2 X3 200501 0000015% 10% A1 B1 C1 200502 000002 6% 10% A1 B1 C1 …… 200506 000001 3% 4% A6 B6 C6 200506 000002 3% 5% A6 B6 C6 …… 做回归Ri,t-rft=Ci,T+ai,TX1,t+bi,TX2,t+ci,TX3,t+残差(t=T-1,T-2,T-3.......T-36) 以上trdmnt为月份(200501表示2005年1月),stkcd表示个股代码,i_return表示单只股票的月收益,X1、x2、x3为自变量。 最后的回归系数ai,T bi,Tci,T即是该回归要输出的结果,它对每一只股票均是一个随时间变化的序列 附件里是10只股票的月收益数据以及其他变量的月度数据 |
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