请教sas做滚动回归的问题

其他变量月度数据.xls (118 KB)

2012-3-5 13:33:49 上传

个股收益数据.xls (94 KB)

2012-3-5 13:33:46 上传

我现在有几百支股票月收益数据，有一些自变量相同样本期的月度数据以及相同样本期的无风险利率数据，然后想要对每一支股票用往前推三年的超额收益（收益减去无风险利率）对这些自变量进行滚动回归，每次往前移一个月，使每一个自变量前的回归系数对每一只股票都是一个随时间变化的序列值。请问在sas中应该如何编程实现？另外eviews是否能做这个回归？着急！在线等，请各位大侠赐教！！！
trdmnt stkcd        R             rf         X1       X2       X3
200501 000001  5%      10%      A1        B1      C1
200502 000002 6%      10%       A1        B1      C1
……
200506   000001   3%    4%      A6         B6      C6
200506   000002   3%   5%       A6         B6      C6
……
做回归Ri,t-rft=Ci,T+ai,TX1,t+bi,TX2,t+ci,TX3,t+残差（t=T-1,T-2,T-3.......T-36）
以上trdmnt为月份（200501表示2005年1月），stkcd表示个股代码，i_return表示单只股票的月收益，X1、x2、x3为自变量。
最后的回归系数ai,T bi,T  ci,T即是该回归要输出的结果，它对每一只股票均是一个随时间变化的序列
附件里是10只股票的月收益数据以及其他变量的月度数据

代码已发到邮箱，内容稍加修改即可，已经在代码里标注了

没有人会吗？求帮助啊~~~~

怎么没人回答啊 解决了再加币啊

帮顶，嘿嘿

把数据列一些出来看看。

快来回答问题吧！

自己顶下~~~~

求高手现身。