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| 文件名: 时间序列数据.xlsx | |
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做一组时间序列数据的预测，时间样本是1000个，利用序列的自相关函数图可看到自相关函数不能快速衰减到0，是否可表明时间序列非平稳？
但利用ADF来进行检验，则发现序列平稳，不知道是哪里自己没有理解，烦请高手不吝指教。 如果序列是平稳的，那适合选用什么模型呢？自相关拖尾，偏相关截尾？AR模型？那阶数怎么确定？万分感激！谢谢！ |
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