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| 文件名: 2005CARdata.rar | |
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stata中不同个体多个时点上的长短期CAR该如何实现呢？CAR的计算采用市场收益调整模型，以连乘的方法计算，以短时期窗口为例：CAR[-1,1]=（1+r1)(1+r2)(1+r3)-(1+mkr1)(1+mkt2)(1+mkt3)
r1，mkt1分别为t=-1时的个股日收益率和市场日收益率，r2,mkt2为t=0时的个股日收益率和市场日收益率 现遇到的问题是，对于不同个体多个时点上的连乘CAR该如何实现呢？当计算长期CAR时，涉及到跨年的数据，stata会显示no room,又该如何解决呢？希望大家帮帮忙，给我一些建议，谢谢！ |
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