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| 文件名: An Intertemporal General Equilibrium Model of Asset Prices.pdf | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-1093553.html | |
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最近上金融工程课，讲到Vasicek、CIR等利率期限结构的动态均衡模型，以及以此为基础的债券（视为以利率为基础金融工具的衍生品）定价问题。这是1977、1985年的两篇JFE、Econometrica，国内也有很多很多相关的研究。我了解了下，觉得蛮有意思，想深入下去。但是，觉得在国内利率市场化遥遥无期、债券市场未显繁荣的现在，不知做固定收益研究是否有职业前景？
请各位大牛不吝赐教！ ------- 【更新】 当假设利率期限结构服从CIR模型时，在为贴现债券进行定价时，其风险的市场价格与Vasicek模型不同，不再是简单的 ，而是 我查了CIR的原文，也没有看懂。这个问题不解决，就无法理解债券价格服从的微分方程。 请各位坛友赐教！ |
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