这个是英国牛津大学 Kevin Shepard 编写的工具箱，他是Engle的学生，同时也是UCSD_GARCH工具箱的作者。MFE除了具备UCSD_GARCH工具箱里的GARCH函数，还将视角投向高频金融时间序列建模上，比如参阅张世英的书籍《金融时间序列建模》里，同样也提到RV模型（已实现波动率模型），SV模型（随机波动模型，SV在WINBUGS里实现的较多）。这个工具箱里有RV的，相信对金融建模痴迷的会喜欢这个工具箱。
下面是MFE工具箱下载（2012最新版本），欢迎多交流；




为加快程序的运行，可以将里面mex文件夹里的C语言文件编译为mex文件。matlab以前支持DLL文件，速度非常快。DLL文件就是“动态链接库”。但后面版本的MATLAB，MATHWOKR公司不希望支持DLL文件，而是编译后的MEX文件。
我将编译的方法告知如下。
先设定MEX编译器（MATLAB自带一个LCC的C语言编译器）。


一、设定MEX编译器
mex -setup
输入如上命令后，会提示是否系统帮你选择一个编译器，回复y；
接着提示1是 LCC，选择 1 回车；
接着是提示安装，回复 y；回车。
二、编译C文件
进入 MFE TOOLBOX 文件夹，再进入到 mex文件夹，让当前文件夹里就可以看到.c的文件；下面举例编译一个，其他的如法炮制：假设我有这样的一个目录：
D：\MatFile\MFEToolbox\mex_source
要么先这样，输入cd 命令先进入目标文件夹：
CD D：\MatFile\MFEToolbox\mex_source
在看到左边的文件夹栏里的 c 文件后，再如下的进行编译。
mex agarch_core.c；

弄巧成拙，本想演示一下怎样编译C文件；不过从回复来看，也许是不同版本的问题，有的无法编译；我自己也有疏忽，kevind给的文件夹里，MFETOOL里有一个 dlls 文件夹，其实那个是 mex64的文件；WIN 7 操作系统的人可以不用编译的，已经有这个mex文件。而32位系统，VISTA及以前版本的，需要编译出mex32文件。我上传我编译了的32位的文件夹。


这样就将.c文件编译为mex文件，依据系统的不同，会生成64位的或者32位的，具体看个人的系统。


即使不编译C文件为mex文件，系统也可以运行的，因为有m文件的。只是编译后的运算速度会更快。

MFE使用手册文档（没有最新的 RV模型的使用说明，Kevin他本人没有给出，得自己琢磨）：

（也许论坛里有该文档，上传失败了）