MFE工具箱下载——金融高频数据建模

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这个是英国牛津大学 Kevin Shepard 编写的工具箱，他是Engle的学生，同时也是UCSD_GARCH工具箱的作者。MFE除了具备UCSD_GARCH工具箱里的GARCH函数，还将视角投向高频金融时间序列建模上，比如参阅张世英的书籍《金融时间序列建模》里，同样也提到RV模型（已实现波动率模型），SV模型（随机波动模型，SV在WINBUGS里实现的较多）。这个工具箱里有RV的，相信对金融建模痴迷的会喜欢这个工具箱。
下面是MFE工具箱下载（2012最新版本），欢迎多交流；

MFE Toolbox.zip (2.11 MB, 需要: 2 个论坛币)

2012-10-23 11:12:50 上传

需要: 2 个论坛币  [购买]

为加快程序的运行，可以将里面mex文件夹里的C语言文件编译为mex文件。matlab以前支持DLL文件，速度非常快。DLL文件就是“动态链接库”。但后面版本的MATLAB，MATHWOKR公司不希望支持DLL文件，而是编译后的MEX文件。
我将编译的方法告知如下。
先设定MEX编译器（MATLAB自带一个LCC的C语言编译器）。


一、设定MEX编译器
mex -setup
输入如上命令后，会提示是否系统帮你选择一个编译器，回复y；
接着提示1是 LCC，选择 1 回车；
接着是提示安装，回复 y；回车。
二、编译C文件
进入 MFE TOOLBOX 文件夹，再进入到 mex文件夹，让当前文件夹里就可以看到.c的文件；下面举例编译一个，其他的如法炮制：假设我有这样的一个目录：
D：\MatFile\MFEToolbox\mex_source
要么先这样，输入cd 命令先进入目标文件夹：
CD D：\MatFile\MFEToolbox\mex_source
在看到左边的文件夹栏里的 c 文件后，再如下的进行编译。
mex agarch_core.c；

弄巧成拙，本想演示一下怎样编译C文件；不过从回复来看，也许是不同版本的问题，有的无法编译；我自己也有疏忽，kevind给的文件夹里，MFETOOL里有一个 dlls 文件夹，其实那个是 mex64的文件；WIN 7 操作系统的人可以不用编译的，已经有这个mex文件。而32位系统，VISTA及以前版本的，需要编译出mex32文件。我上传我编译了的32位的文件夹。 mex32.zip (10.98 KB)

2012-10-30 23:46:09 上传

这样就将.c文件编译为mex文件，依据系统的不同，会生成64位的或者32位的，具体看个人的系统。


即使不编译C文件为mex文件，系统也可以运行的，因为有m文件的。只是编译后的运算速度会更快。

MFE使用手册文档（没有最新的 RV模型的使用说明，Kevin他本人没有给出，得自己琢磨）：

（也许论坛里有该文档，上传失败了）

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关键词：数据建模 高频数据 MFE 工具箱 ucsd_garch 下载 工具箱

Thanks

mulizhu 发表于 2012-10-23 21:44
Thanks

有问题可以随时交流。

感觉都是闷着下载；没留言的。

不错啊

tulipsliu 老师，您好！
    完全按您的指导运行您提供的程序包，出现以下问题，您知道如何解决？
非常感谢！
>> mex agarch_core.c；

  D:\MATLAB7\BIN\WIN32\MEX.PL: Error: 'agarch_core.c；' not found.

??? Error using ==> mex
Unable to complete successfully

>> mex tarch_core.c
lcc preprocessor warning: tarch_core.c:85 No newline at end of file
Error tarch_core.c: 15  missing parameter type
Error tarch_core.c: 15  syntax error; found `T' expecting `)'
Error tarch_core.c: 15  skipping `T' `,'
Error tarch_core.c: 15  syntax error; found `int' expecting `{'
Error tarch_core.c: 15  missing identifier
Error tarch_core.c: 15  syntax error; found `double' expecting `;'
Error tarch_core.c: 15  syntax error; found `)' expecting `;'
Error tarch_core.c: 15  skipping `)' `{'
Error tarch_core.c: 17  undeclared identifier `mwIndex'
Warning tarch_core.c: 17  Statement has no effect
Error tarch_core.c: 17  syntax error; found `i' expecting `;'
Error tarch_core.c: 17  undeclared identifier `i'
Error tarch_core.c: 17  undeclared identifier `j'
Warning tarch_core.c: 17  Statement has no effect
Warning tarch_core.c: 22  possible usage of ht before definition
Error tarch_core.c: 25  undeclared identifier `T'
Warning tarch_core.c: 25   possible usage of T before definition
Warning tarch_core.c: 17   possible usage of mwIndex before definition
Warning tarch_core.c: 15   possible usage of tarch_type before definition
Error tarch_core.c: 54  undeclared identifier `mwSize'
Warning tarch_core.c: 54  Statement has no effect
Error tarch_core.c: 54  syntax error; found `T' expecting `;'
Error tarch_core.c: 54  undeclared identifier `T'
Warning tarch_core.c: 54  Statement has no effect
Warning tarch_core.c: 66   possible usage of mwSize before definition
Error tarch_core.c: 66  syntax error; found `mxGetScalar' expecting `;'
Error tarch_core.c: 83  too many arguments to `tarch_core'
Error tarch_core.c: 83  too many arguments to `tarch_core'
19 errors, 10 warnings

  D:\MATLAB7\BIN\WIN32\MEX.PL: Error: Compile of 'tarch_core.c' failed.

??? Error using ==> mex
Unable to complete successfully

>> mex igarch_core.c
lcc preprocessor warning: igarch_core.c:84 No newline at end of file
Error igarch_core.c: 15  missing parameter type
Error igarch_core.c: 15  syntax error; found `T' expecting `)'
Error igarch_core.c: 15  skipping `T' `,'
Error igarch_core.c: 15  syntax error; found `int' expecting `{'
Error igarch_core.c: 15  missing identifier
Error igarch_core.c: 15  syntax error; found `int' expecting `;'
Error igarch_core.c: 15  missing identifier
Error igarch_core.c: 15  syntax error; found `double' expecting `;'
Error igarch_core.c: 15  syntax error; found `)' expecting `;'
Error igarch_core.c: 15  skipping `)' `{'
Error igarch_core.c: 16  undeclared identifier `mwIndex'
Warning igarch_core.c: 16  Statement has no effect
Error igarch_core.c: 16  syntax error; found `i' expecting `;'
Error igarch_core.c: 16  undeclared identifier `i'
Error igarch_core.c: 16  undeclared identifier `j'
Warning igarch_core.c: 16  Statement has no effect
Error igarch_core.c: 19  illegal statement termination
Error igarch_core.c: 19  skipping `double'
Error igarch_core.c: 19  undeclared identifier `finalParameter'
Warning igarch_core.c: 26  possible usage of ht before definition
Error igarch_core.c: 29  undeclared identifier `T'
Warning igarch_core.c: 29   possible usage of T before definition
Warning igarch_core.c: 16   possible usage of mwIndex before definition
Warning igarch_core.c: 15   possible usage of constant before definition
Warning igarch_core.c: 15   possible usage of igarchType before definition
Error igarch_core.c: 56  undeclared identifier `mwSize'
Warning igarch_core.c: 56  Statement has no effect
Error igarch_core.c: 56  syntax error; found `T' expecting `;'
Error igarch_core.c: 56  too many errors

  D:\MATLAB7\BIN\WIN32\MEX.PL: Error: Compile of 'igarch_core.c' failed.

??? Error using ==> mex
Unable to complete successfully

>> mex egarch_core.c
lcc preprocessor warning: egarch_core.c:120 No newline at end of file
Error egarch_core.c: 16  missing parameter type
Error egarch_core.c: 16  syntax error; found `T' expecting `)'
Error egarch_core.c: 16  skipping `T' `,'
Error egarch_core.c: 16  syntax error; found `double' expecting `{'
Error egarch_core.c: 16  missing identifier
Error egarch_core.c: 16  syntax error; found `double' expecting `;'
Error egarch_core.c: 16  missing identifier
Error egarch_core.c: 16  syntax error; found `double' expecting `;'
Error egarch_core.c: 16  missing identifier
Error egarch_core.c: 16  syntax error; found `double' expecting `;'
Error egarch_core.c: 16  syntax error; found `)' expecting `;'
Error egarch_core.c: 16  skipping `)' `{'
Error egarch_core.c: 18  undeclared identifier `mwIndex'
Warning egarch_core.c: 18  Statement has no effect
Error egarch_core.c: 18  syntax error; found `i' expecting `;'
Error egarch_core.c: 18  undeclared identifier `i'
Warning egarch_core.c: 18  Statement has no effect
Error egarch_core.c: 19  illegal statement termination
Error egarch_core.c: 19  skipping `int'
Error egarch_core.c: 19  undeclared identifier `j'
Warning egarch_core.c: 19  Statement has no effect
Error egarch_core.c: 20  illegal statement termination
Error egarch_core.c: 20  skipping `double'
Error egarch_core.c: 20  too many errors

  D:\MATLAB7\BIN\WIN32\MEX.PL: Error: Compile of 'egarch_core.c' failed.

??? Error using ==> mex
Unable to complete successfully

>>

>> mex -setup
Please choose your compiler for building external interface (MEX) files:

Would you like mex to locate installed compilers [y]/n? y

Select a compiler:
[1] Lcc C version 2.4 in D:\MATLAB7\sys\lcc

[0] None

Compiler: 1

Please verify your choices:

Compiler: Lcc C 2.4
Location: D:\MATLAB7\sys\lcc

Are these correct?([y]/n): y

Try to update options file: C:\Users\Administrator\Application Data\MathWorks\MATLAB\R14\mexopts.bat
From template:              D:\MATLAB7\BIN\WIN32\mexopts\lccopts.bat

Done . . .

>> mex egarch_core.c
lcc preprocessor warning: egarch_core.c:120 No newline at end of file
Error egarch_core.c: 16  missing parameter type
Error egarch_core.c: 16  syntax error; found `T' expecting `)'
Error egarch_core.c: 16  skipping `T' `,'
Error egarch_core.c: 16  syntax error; found `double' expecting `{'
Error egarch_core.c: 16  missing identifier
Error egarch_core.c: 16  syntax error; found `double' expecting `;'
Error egarch_core.c: 16  missing identifier
Error egarch_core.c: 16  syntax error; found `double' expecting `;'
Error egarch_core.c: 16  missing identifier
Error egarch_core.c: 16  syntax error; found `double' expecting `;'
Error egarch_core.c: 16  syntax error; found `)' expecting `;'
Error egarch_core.c: 16  skipping `)' `{'
Error egarch_core.c: 18  undeclared identifier `mwIndex'
Warning egarch_core.c: 18  Statement has no effect
Error egarch_core.c: 18  syntax error; found `i' expecting `;'
Error egarch_core.c: 18  undeclared identifier `i'
Warning egarch_core.c: 18  Statement has no effect
Error egarch_core.c: 19  illegal statement termination
Error egarch_core.c: 19  skipping `int'
Error egarch_core.c: 19  undeclared identifier `j'
Warning egarch_core.c: 19  Statement has no effect
Error egarch_core.c: 20  illegal statement termination
Error egarch_core.c: 20  skipping `double'
Error egarch_core.c: 20  too many errors

  D:\MATLAB7\BIN\WIN32\MEX.PL: Error: Compile of 'egarch_core.c' failed.

??? Error using ==> mex
Unable to complete successfully

>>

zhangtao 发表于 2012-10-29 20:02
tulipsliu 老师，您好！
    完全按您的指导运行您提供的程序包，出现以下问题，您知道如何解决？
非常感 ...

我猜测是你没有进入有C文件的文件夹目录；
虽然你设置路径了的；但我猜测一般进行 mex 编译的时候；应该是进入该文件夹，在左边的文件夹栏可以看到那些文件的情况下编译；

假设我有这样的一个目录：
D：\MatFile\MFEToolbox\mex_source
要么你先这样：
CD D：\MatFile\MFEToolbox\mex_source
要么就通过其他方式进入这个文件夹目录；   我这里可以编译的；而且成功。

不知道是不是这样的问题。先试试。

zhangtao 发表于 2012-10-29 20:04
>> mex -setup
Please choose your compiler for building external interface (MEX) files:

MFE工具箱你放在那个盘啊？
进入最后的 mex_source 文件夹啊；
估计要这样才可以编译；

我就是这样编译的。好像成功了一个。或者你告诉你的系统是多少位的？如果是32位的我可以编译后上传；64位的我的电脑编译不起；得用其他人的电脑编译。

zhangtao 发表于 2012-10-29 20:04
>> mex -setup
Please choose your compiler for building external interface (MEX) files:

我的QQ：280201722 （潇湘品茗）；
要不，如果还不行，就这个上面聊了。可以远程帮你看一下。