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在孙敬水的《计量经济学》第2版P203页,有这样的描述:
“主成分回归的具体步骤为: (1)对原始样本数据做标准化处理,这样矩阵X'X(即X的转置乘以X)即为解释变量的相关系数矩阵R。 对此,我进行的验证,结果大吃一惊:标准化后,X'X(即X的转置乘以X)结果是: 这怎么可能是相关系数矩阵?相关系数该大于-1小于1埃通过计算,真实的相关系数是0.963。 两个自变量及其标准化后数据见附件: 紧急求助! |
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