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<P><BR></P>
<P>曹永福，Granger Causality检验评述。</P> <P>摘要：本文回顾了格兰杰因果检验的发展过程，并从信息集、非平稳变量、即期因果性等方面对应用格兰杰因果性时存在的一些问题进行了讨论。</P> <P>注：作者在文中指出了Granger在原始文献中未就数据平稳性说明的原因。当时的金融时间序列的发展并未深入到这一层次。但原则上，做因果性检验之前，还是应该先检验平稳性。</P> |
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