Granger并非主张因果检验前不进行平稳性检验

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2007-5-30 09:12:00 上传

Granger并非主张因果检验前不进行平稳性检验

曹永福，Granger Causality检验评述。

摘要：本文回顾了格兰杰因果检验的发展过程，并从信息集、非平稳变量、即期因果性等方面对应用格兰杰因果性时存在的一些问题进行了讨论。

注：作者在文中指出了Granger在原始文献中未就数据平稳性说明的原因。当时的金融时间序列的发展并未深入到这一层次。但原则上，做因果性检验之前，还是应该先检验平稳性。

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关键词：Granger Grange 平稳性检验 range Anger 检验 平稳性 Granger

问题是：做因果性检验的数据一般都是时间序列数据，而用以经济分析的时间序列数据一般都是不平稳的，如果将其差分后变为平稳的再检验因果，信息就被遗漏了，常常出现的结果就是：差分前有因果关系，差分后就没有了。不知楼主对此有没高见，请教之

请教：滞后三阶时，Granger检验结果为A是B的Granger原因；
滞后四阶时，Granger检验结果为A不是B的Granger原因。
请问如何解释A和B之间的关系？