| 所在主题： | |
| 文件名: A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances.pdf.zip | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-1230212.html | |
本附件包括：
|
|
| 附件大小: | |
|
是这样的，我收集了10支股票的对数收益率序列，并对每支股票都建立了一个arch类模型（包括EGARCH,GARCH,ARCH...反正各种各样的），每个模型（每只股票）都向外推一期来预测对数收率的数学期望和方差，然后想根据这个10对预测值（10支股票）求一个最优投资组合。
但是问题来了，我看到网上或者课本上的最优投资组合求法都是针对历史数据的，而没有考虑预测什么的，那我岂不是白弄的arch模型了？ 你们看这样行不行，我用预测得到的方差来替换历史数据协防差矩阵的对角线，再优化，这样可以么？ |
|
熟悉论坛请点击新手指南
|
|
| 下载说明 | |
|
1、论坛支持迅雷和网际快车等p2p多线程软件下载，请在上面选择下载通道单击右健下载即可。 2、论坛会定期自动批量更新下载地址,所以请不要浪费时间盗链论坛资源,盗链地址会很快失效。 3、本站为非盈利性质的学术交流网站,鼓励和保护原创作品，拒绝未经版权人许可的上传行为。本站如接到版权人发出的合格侵权通知，将积极的采取必要措施；同时，本站也将在技术手段和能力范围内，履行版权保护的注意义务。 (如有侵权，欢迎举报) |
|
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问：王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明
