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老师叫我们以上证综合指数为例，计算上证综合指数的VaR。假设风险敞口为1.
我一2011/12/08-2012/12/07 242个样本为例；以（St-St-1）/St-1累加取均值为其期望收益率，mu=-0.000450054998503820，sigma=135.4602， RiskThreshold = [0.01;0.05;0.10]; PortValue = 1; VaR=portvrisk(mu,sigma,RiskThreshold,PortValue); VaR=315.127934729977 222.812606355330 173.599646390955为什么，应该小于才对啊，请教哪里出了问题？ VaR |
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