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| 文件名: Jarrow–Turnbull model.pdf | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-1275096.html | |
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迫于面试压力，准备这两天看完Jarrow-turnbull model，随看随问。1.第一个不明白的地方是为什么要用markov chain来表示信用评级？markov chain里面矩阵的行的项的和应该是1吧，为什么信用评级里面矩阵的行的项的和是1呢？信用评级的矩阵里面，比如说qij这一项，到底代表什么？
2.为什么是一个absorbing的过程？ 3.(~qij )(t,t +1) =πij (t)qij ~qij是在t到t＋1上的一个过程，
πij(t) are the risk premium adjustments |
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