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| 文件名: 利率风险管理与监管原则.doc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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在巴塞尔委员会《利率风险管理与监管原则》第28-29页，有个表：
“表中列出了每一时段的加权因子。这些因子根据200基点收益率曲线平移的假定得出，同时也假定了头寸修改后的持续期都位于每一时段的中间，收益率为5%.” 对此我有两个疑问：1、第三列，就是“修改后的持续期”那一列怎么得的？ 2、收益率变化200个基点，怎么就可以这样相乘得到最后一列？ 恳请知道的各位回帖答复。 p.s 上传《利率风险管理与监管原则》全文翻译版，也许能对这些问题有更好的理解和更清楚的解答。 |
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