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| 文件名: 李子奈第三版132页例题4.2.1数据.doc | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-1325964.html | |
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[大家有没注意到这个问题。？
在eviews中我们做LM检验的时候，理论上有两种办法。 第一种办法是进行初次回归后，用该次回归所得到的残差直接做LM检验，即在结果界面中点击views\RESIDUL TESTS\SERIAL\CORRELATION LM TEST 菜单。选择合适的滞后期之后，可以得到结果。 第二种办法是直接根据LM定义式对残差进行回归，即直接使用et=β0+β1Xt1+……+ρ1et-1+ρ2et-2+…εt式，在eviews用最小二乘法多多元回归，得到R2后，再与n相乘得到LM统计量。 我使用了几个例子的数据都发现用第一种和第二种办法得到的结果是不一样的。那位高手能解释一下吗。 本人在计算的过程中，保证了两种方法的滞后期一致。也保证的两种算法中resid项目的一致性（也就是说对于resid项的随时更新本人是有清醒的认识的） 另外，在李子奈第三版中例4.2.1中，其进行的LM检验结果据我试验是用我上面所谈到的第二种方法得到的结果，如果在这个例子中直接使用LM检验，是得不到教材133页中所得打的结果的。 还有我发现这个例题中，运用广义差分进行的自相关处理后 ，讨论中所用的LM=N*R2=27*0.0917式子中的R2=0.0917的结果好像也是不对的，不知哪位高人可以试验一下。 |
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