Xuedia 前辈,xuehe版主，这里我上传几篇变结构协整的文献，第一篇是关于一个结构突变时点的文章，Gregory-Hansen 协整方法，基于残差基础上的检验，一共有 三个检验统计量，ADF ,Za,Zt 。后两个统计量来源于Phillps(1987)，那篇文献也会上传。第二篇文献则是2008年，一个看着像中东人的教授写的，Hatemi,A .J。 他在G-H基础上的两个结构突变时点的协整检验。延伸文献有两篇，分别是Andrews(1991,1992)的文章。因为在Za,Zt 检验量的构造中，涉及一些Bandwideth, Kernel estimate。 Andrews的文献有助于理解G-H 检验的程序。 我基本上看不懂Bandwideth, Kernal estimate，自己调试程序的时候依葫芦画瓢迷迷糊糊的能知道程序在干啥。