变结构协整

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Xuedia 前辈,xuehe版主，这里我上传几篇变结构协整的文献，第一篇是关于一个结构突变时点的文章，Gregory-Hansen 协整方法，基于残差基础上的检验，一共有 三个检验统计量，ADF ,Za,Zt 。后两个统计量来源于Phillps(1987)，那篇文献也会上传。第二篇文献则是2008年，一个看着像中东人的教授写的，Hatemi,  A .J。 他在G-H基础上的两个结构突变时点的协整检验。延伸文献有两篇，分别是Andrews(1991,1992)的文章。因为在Za,Zt 检验量的构造中，涉及一些Bandwideth, Kernel estimate。 Andrews的文献有助于理解G-H 检验的程序。 我基本上看不懂Bandwideth, Kernal estimate，自己调试程序的时候依葫芦画瓢迷迷糊糊的能知道程序在干啥。
1987-Phillps.pdf (1.04 MB)

2013-6-1 22:14:48 上传

p0780.pdf (1.94 MB)

2013-6-1 22:14:15 上传

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：变结构 estimate Andrews Gregory Andrew 结构

不知道为什么，剩下的三篇文章上传不了。。。

剩余三篇文献分别是： Abdulnasser  Hatemi-J (2008)
Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration
Empir Econ (2008) 35:497–505

Gregory -Hansen(1996)
Residual-based  tests  for cointegration  in models with regime  shifts （去Hansen 个人主页可下载，并提供程序），B.C, Hansen 个人主页为：http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/
Journal  of Econometrics  70 (1996)  99-  126

D.W.K,  Andrews(1992)
An Improved Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimator
作者个人主页上有该篇文章：http://cowles.econ.yale.edu/~dwka/publications.htm#1994-1990

这个主题比较前沿，基本应用老外的，没看到华人有何推动，因为几乎只见文章，不见程序。建议楼主就这个问题搞专题讨论，批判地研究老外的程序、文章。

xuehe 发表于 2013-6-2 23:49
这个主题比较前沿，基本应用老外的，没看到华人有何推动，因为几乎只见文章，不见程序。建议楼主就这个问题 ...

呵呵，老实讲。G-H的检验跑程序，自己临摹程序还可以。但是里面的理论推导，以我目前的水平，真的无法做到看懂，那个思想是理解了，可能更多的是去应用。如果有了程序，我会第一时间上传。

先应用，应用多了，才有可能尝试修改，做自己的程序。我们缺乏自己创造的程序！

xuehe 发表于 2013-6-3 22:47
先应用，应用多了，才有可能尝试修改，做自己的程序。我们缺乏自己创造的程序！

Hatemi-J.rar (6.73 KB)

2013-6-3 22:55:46 上传

这个是我这几天编出来的，通过消化G-H做的一个小程序。 Xuehe前辈您看看，只能检验两个突变时点的C/S模型， 另外，采取Downup 确定滞后阶数。

里面唯一的不足， Z统计量的bandwidth 和G-H是一样的，核估计那里也是一样的。这里不知道怎么处理了。Hatemi-J 的原文献貌似认为两个突变的Z统计量只有Zt有些变化，但Zt=ADF. Za 似乎和G-H的计算是一样的，只是临界值发生了变化。

不错，尝试仔细学习你的程序。

统计量基于不同分布假设，各有优势，也各有不足，这可能是研究解释的问题？