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| 文件名: time varying volatility binomial tree.zip | |
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有大神知道关于时变波动率的美式期权定价matlab程序该怎么设计么？
具体问题如： 假设当前股票价格为100美元，上半年的股票价格波动率sigma1=0.2；下半年的股票价格波动率sigma2=0.3。以该股票为标的资产的美式看跌期权的执行价格为103美元，期权有效期为1年；市场上的无风险利率为6%。请利用matlab构造二叉树模型为该期权进行定价，并绘出最佳执行边界的图形。 波动率变化后上升下降的比率变了，这样还怎么构造二叉树呀？求大神呢赐教！！ |
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