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最近在看贝叶斯向量自回归，看了 Sims, C.A. and Tao Zha. 1998. "Bayesian Methods for DynamicMultivariate Models." International Economic Review. 39(4):949-968.
Brandt, Patrick T. and John R. Freeman. 2006. "Advances in BayesianTime Series Modeling and the Study of Politics: Theory Testing,Forecasting, and Policy Analysis". Political Analysis. 这两篇文章。感觉没看懂。 个人理解的BVAR和VAR在方程组形式上是一样的，只是估计方法不同。那么考虑建立VAR之前要进行单位根检验，滞后期的确定等等，单位根检验是为了防止伪回归。那么BVAR是否要做单位根检验？个人感觉ADF检验以及AIC准则都是在传统频率学派的框架下进行的，而贝叶斯是个不同的框架，不能这么去做。那么BVAR模型是否要先单位根检验，如何确定滞后期？ 忘哪位大牛给个关于BVAR一个系统的解释，或者推荐一本书。谢谢 |
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